公開日期 | 標題 | 作者 | 來源出版物 | scopus | WOS | 全文 |
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1987 | Underwriting Traders of Financial Futures | Cox, S.; C. K. Kuo | Advances in the Statistical Sciences | |||
1991 | The Valuation of Future-Style Options | Kuo, Cheng-Kun | Chicago Board of Trade Second Annual Asia-Pacific Futures Research Symposium | |||
1991 | The Valuation of Futures-Style Options | C. K. Kuo | Chicago Board of Trade Second Annual Asia-Pacific Futures Research Symposium, Singapore | |||
1993 | The Valuation of Futures-Style Options | Kuo, C. K. | The Review of Futures Markets | |||
2004 | Value at Risk: Computation for Fixed-Income Portfolios | C. K. Kuo ; C. W. Lee | 2004年台灣財務學術研討會 | |||
2002 | VaR Stress Testing for Two-Stage Transmission Stress Events | 李志偉(Chih-Wei Lee); 陳宏(Hung Chen); 郭震坤(Cheng-Kun Kuo) | Taiwan Academy of Management Journal | 0 | 0 | |
2000 | VAR 風險管理系統的壓力測試 | 郭震坤 | ||||
2001 | VaR 風險管理系統的延伸-夏普法則的應用 | 郭震坤 | ||||
2000 | VaR風險管理系統的壓力測試 | 郭震坤 | ||||
2010 | Volatility and Sluggishness across SGX MSCI Taiwan Index Futures and Cash Markets | Lu, Y. G.; C. K. Kuo | International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics | |||
1998 | 亞太地區金融市場之比較、互動與整合─CME, SIMEX 與TIMEX 在台股指數期貨市場之互動 | 郭震坤 | ||||
2012 | 使資金成本達到最低的VaR預估策略 | 郭震坤 | ||||
2008 | 信用衍生性商品之定價—一個改進的Copula模式 | 郭震坤 | ||||
2007 | 信用衍生性商品之定價-一個改進的Copula模式 | 郭震坤 | ||||
2006 | 倒帳相關性估計-一個簡化模式 | 郭震坤 | ||||
1995 | 利率期間結構模式之建立~樣條函數之應用 | 郭震坤 | ||||
1995 | 利率期限結構模式之建立-樣條函數之應用 | 郭震坤 | ||||
1997 | 利率衍生性商品評價的複雜性 | 郭震坤 | 中國統計通訊 | |||
1991 | 動態利率模式應用研究 | 郭震坤 | ||||
1997 | 動態利率模式應用研究 | 郭震坤 |