公開日期 | 標題 | 作者 | 來源出版物 | scopus | WOS | 全文 |
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1997 | VASICEK 利率期限結構模型之估計 | 李賢源 | ||||
2007 | 不同利率模型,不同標的利率之利率選擇權評價差異分析 | 李賢源 | 證券市場發展季刊 | |||
2003 | 不同標的利率、殖利率曲線、波動結構對標準與亞式利率上限契約價值的影響 | 李賢源 | ||||
1999 | 中央政府公債利率期間結構之研究:VASICEK模型與三次指數式逐步嵌入模型之比較 | 李賢源 | ||||
1996 | 亞太地區各國票券持有報酬率及風險貼水之研究 | 李賢源 | ||||
2002 | 亞式利率選擇權之評價與避險:連續型 vs 間斷型 | 李賢源 | ||||
2001 | 保護進場時機與出場時機之認購權證:設計、評價與避險 | 李賢源 | ||||
2008 | 公司倒帳時債務展延之決策分析 | 李賢源 | ||||
2006 | 利率交換之利差期間結構模型—吻合殖利率曲線與分析解 | 李賢源 | 管理與系統 | |||
2006 | 利率交換之利差期間結構模型-吻合殖利率曲線與分析解 | 李賢源 ; 朱香蕙; 許嘉玲 | 管理與系統 | |||
1995 | 利率與匯率之Granger 因果關係及VAR模型:決定落後期數之新法 | 李賢源 | ||||
1995 | 台灣地區貨幣市場利率期間結構含有預測未來通貨膨脹走勢之資訊嗎? | 李賢源 | ||||
1996 | 台灣票券市場報酬率特性之研究 | 李賢源 ; 林玫吟 | 中國財務學刊 | 0 | 0 | |
1996 | 台灣票券市場風險貼水之實證分析 | 李賢源 | ||||
2003 | 平均利率買權之評價、避險及應用 | 李賢源 ; 謝承熹; 陳其財 | 財務金融學刊 | 0 | 0 | |
2011 | 建構台灣投資等級信用組合與其基礎相關性之研究 | 李賢源 ; 鍾懿芳; 陶亞蘭 | 財務金融學刊 | 0 | 0 | |
2004 | 提升債券組合凸性之研究:考慮時間經過效果與殖利率非平行移動 | 李賢源 | ||||
1998 | 最大平滑度遠期利率曲線配適模型之再探討 | 李賢源 ; 林慧貞 | 中國財務學刊 | 0 | 0 | |
2002 | 歐式保本型選擇權之設計與定價 | 潘璟靜; 李賢源 ; 吳土城 | 財務金融學刊 | 0 | 0 | |
1997 | 臺灣公債OSRS式保証金交易之最適契約 | 李賢源 ; 陳業寧 | 中國財務學刊 | 0 | 0 |