公開日期 | 標題 | 作者 | 來源出版物 | scopus | WOS | 全文 |
2005 | NA-GARCH模型於金融控股公司市場風險值之研究 | 高綾璟; Kao, Ling-Chin | | | | |
2005 | NASDAQ新低投機型個股之日內報酬-買賣單不對稱關係 | 李馥吟; Lee, Fu-Yin | | | | |
2005 | NASDAQ新高投機型個股之日內報酬率-買賣單不對稱關係 | 曾惟苓; Tseng, Wei-Ling | | | | |
2005 | NASDAQ最大漲幅投機型個股之日內
報酬率-買賣單不對稱關係 | 沈佳慧; Shen, Chia-Hui | | | | |
2006 | NASDAQ最大漲幅避險型個股之日內報酬率-買賣單不對稱關係 | 周明錦; Chou, Ming-Jin | | | | |
2008 | NASDAQ避險型個股之市場效率收斂性 | 楊明諭; Yang, Ming-Yu | | | | |
2007 | NASDAQ避險型個股買賣單不對稱關係及交易策略研究 | 邱堅彰; Chiu, Chien-Chang | | | | |
2006 | NYSE和TSX雙邊掛牌個股之日內報酬率-買賣單不對稱關係 | 陳永欽; Chen, Yung-Ching | | | | |
2008 | QQQQ市場效率收斂性 | 盧又瑄; Lu, Lu-Hsuan | | | | |
2008 | SPY之不對稱GARCH市場風險值之研究 | 連欣儀; Lien, Hsin-I | | | | |
2008 | Threshold GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings in Taiwan | 蘇永成 | The Empirical Economics Letters | | | |
2006 | Threshold-GARCH 模型於金融控股公司市場風險值之研究 | 許崇信; Hsu, Chung-Hsin | | | | |
1997 | 亞太金融市場之波動性與投資銀行策略---類神經網路之應用 | 蘇永成 | | | | |
1999 | 亞洲風暴中股匯市間波動性波及效果之網狀GARCH研究 | 蘇永成 | | | | |
1996 | 企業財務危機之時間數列預測模型 | 蘇永成 | | | | |
2004 | 價量關係之研究--以時間變異模型分析外資買賣單不對稱 | 張雅藍; Chang, Ya-Lan | | | | |
2004 | 價量關係之研究--以設限資料之時間變異模型還原資訊偽裝效果 | 林茹靖; Lin, Ju-Ching | | | | |
1988 | 台灣地區股票受益憑證之研究 | 蘇永成 | | | | |
1995 | 台灣資本市場與國際資本市場整合之研究(I) | 蘇永成 | | | | |
1995 | 台灣資本市場與國際資本市場整合之研究(II) | 蘇永成 | | | | |