公開日期 | 標題 | 作者 | 來源出版物 | scopus | WOS | 全文 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Predicting volatility using the Markov-switching multifractal model: Evidence from S&P 100 index and equity options | WEN-I CHUANG ; Huang, Teng Ching; Lin, Bing Huei | North American Journal of Economics and Finance | 23 | 18 |