https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/166633
標題: | Do Return and Volatility Series Share the Same Drive in Closed-form GARCH Option Pricing Model | 作者: | Su, Yong-Chern Chang, Kailin Chen, Peiwen |
公開日期: | 十月-2010 | 起(迄)頁: | - | 來源出版物: | International Research Journal of Finance and Economics | URI: | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/211315 |
顯示於: | 財務金融學系 |
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