https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/459078
標題: | Estimating Extreme Correlation for the EVT-Type VaR-A Copula Approach | 作者: | 李志偉(Chih-Wei Lee) 郭震坤(Cheng-Kun Kuo) |
公開日期: | 2006 | 卷: | 17 | 期: | 4 | 起(迄)頁: | 121-153 | 來源出版物: | 證券市場發展季刊 | URI: | https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/459078 | ISSN: | 1023-280X | DOI: | 10.6529/RSFM.2005.17(4).4 |
顯示於: | 國際企業學系 |
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