公開日期 | 標題 | 作者 | 來源出版物 | scopus | WOS | 全文 |
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2012 | Using Richardson extrapolation techniques to price American options with alternative stochastic processes | Chang C.-C.; Lin J.-B.; Tsai W.-C.; Wang Y.-H. | Review of Quantitative Finance and Accounting | 7 | 0 | |
2019 | VIX derivatives: Valuation models and empirical evidence | Lo C.-L.; Shih P.-T. ; Wang Y.-H. | Pacific Basin Finance Journal | 12 | 11 | |
2012 | The volatility and density prediction performance of alternative GARCH models | Huang T.-H.; Wang Y.-H. | Journal of Forecasting | 2 | 2 | |
2019 | Volatility information implied in the term structure of VIX | Chang K.-J.; Hung M.-W.; Wang Y.-H. ; MAO-WEI HUNG | Journal of Futures Markets | 5 | 5 | |
2013 | Volatility information in the trading activity of stocks, options, and volatility options | Wang Y.-H. | Journal of Futures Markets | 4 | 4 | |
2009 | 考慮或有負債下貸款保證之研究:障礙選擇權分析法 | 王耀輝 ; 何瑞鎮; 廖子翔; 張傳章 | 財務金融學刊 | |||
2008 | 臺灣資訊電子業供應網絡之垂直資訊移轉 | 王耀輝 ; Wang, Yao-Hui | ||||
2008 | 衍生性金融商品的資訊內涵整合型研究-子計畫七:隨機波動率與跳躍選擇權評價模型之實證研究 (新制多年期第1年) | 王耀輝 | ||||
2007 | 衍生性金融商品的資訊內涵整合型研究-子計畫七:隨機波動率與跳躍選擇權評價模型之實證研究 (新制多年期第2年) | 王耀輝 |