公開日期 | 標題 | 作者 | 來源出版物 | scopus | WOS | 全文 |
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2004 | 台指選擇權波動度偏頗成因探討:選擇權與期貨市場的最佳策略 | 李彥興 | ||||
2007 | 房貸基礎證券評價與風險值---風險中立訂價法與均衡訂價法之比較 | 廖咸興 ; 張森林; 陳仁遶; 楊太樂; 廖堃宇 | 財務金融學刊 | |||
2006 | 無模型設定隱含波動率-S&P500指數期貨選擇權的隱含波動率之實證研究 | 鄭智謙; Cheng, Chih-Chien | ||||
2004 | 由實質選擇權方法看失業保險制度與工作搜尋理論 | 葉玫惠; Yeh, Mei-Hui | ||||
2009 | 選擇權評價中外加訊息的作用:在跳躍擴散模型下的估計議題 | 黃建霖; Huang, Chien-Lin |