Project title
優勢重點領域拔尖計畫/子計畫4-個股選擇權的實證分析研究
Internal ID
102R890703
Principal Investigator
Start Date
January 1, 2013
End Date
December 31, 2013
Partner Organizations
優勢重點領域拔尖計畫/子計畫4-個股選擇權的實證分析研究
Keywords
資產定價模型
歷史貝它值
選擇權隱含貝它值
價格延遲溢酬
意外的盈餘宣告值
系統共偏態風險
橫斷面的個股選擇權報酬
選擇權隱含相關係數
相關係數交易策略
CAPM
historical beta
option implied beta
price delay premium
earnings surprise
coskewness risk
cross-section of option returns
option implied correlation
correlation trading strategy