兩類路徑相關型衍生性金融商品之積分計價公式與高速計價演算法(3/3)

Project title

Internal ID

93-2213-E-002-002-

Principal Investigator

Start Date

August 1, 2004

End Date

July 31, 2005

Partner Organizations

Keywords

財務計算

衍生性金融商品

演算法

幾何型亞洲選擇權

障礙選擇權

巴黎式選擇權

重設選擇權

幾何平均重設選擇權

路徑相關型衍生性金商品

組合數學

多重積分

蒙地卡羅模擬

算術型亞洲選擇權

逼近演算法

computational finance

financial derivative security

algorithm

geometric Asian option

barrier option

Parisian option

reset option

geometric-average-trigger reset option

path-dependent derivative

combinatorics

multi-dimension integral formula

Mon