流動性貼水，銀行放款，與資產定價

Date Issued
2005-07-31
Date
2005-07-31
Author(s)
DOI
932415H002011
URI
Abstract
本計畫的目的是要同時從企業對流動 性的需求與銀行流動性供給的角度，解 釋在均衡之下有可能產生相當高的流 動性貼水。當未來的投資機會不確定 時，企業主受限於所持有的可作為擔保 品的資產，面臨來自銀行的流動性限 制。同時，銀行也受限於自身的放款能 力，可能無法適時提供足夠的流動性。 於是，企業主必須事前選擇投資在流動 性高的資產上，以備不時之需。我們發 現，即使在風險中立下，流動性貼水仍 可存在。流動性貼水與企業主所可能受 到信用限制的機率以及所受到信用限 制的程度成正相關。我們預期在合理的 參數之下，可以得到相當高的流動性貼 水。而金融中介可適度降低流動性貼 水。
Subjects
流動性貼水
資產定價
銀行放款
Publisher
臺北市：國立臺灣大學經濟學系暨研究所
Type
report
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932415H002011.pdf

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