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College of Management / 管理學院
Finance / 財務金融學系
Using Technical Analysis to Create Trading Strategies for Exchange Traded Funds
Details
Using Technical Analysis to Create Trading Strategies for Exchange Traded Funds
Date Issued
2008
Date
2008
Author(s)
Lin, Yu-Chi
URI
http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/182616
Abstract
由於理財意識的高漲及投資商品的多樣化，投資人都在尋找較好的買點及賣點。在瞬息萬變的股票市場中，本研究期許能夠擬出一套交易策略，找出最佳的買賣時機，而獲得超額報酬。研究以技術分析為研究基礎，運用多種技術分析來建立交易策略(只做多)，本研究利用2000年6月至2008年4月指數股票型基金(台灣EWT, 香港EWH,日本EWJ, 美國SPY)日資料為研究樣本，驗證交易策略是否能夠有效擊敗買進持有策略，並且比較不同交易成本下所得之報酬。證結果顯示： .以指數股票型基金為研究標的，不論是否考慮交易成本，交易策略之報酬優於單純買進持有策略。 .移動平均線法是非常有效的技術指標。.多種技術分析組合策略的報酬優於單一技術分析策略。
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Subjects
Exchange Traded Funds
Technical Analysis
Type
thesis
File(s)
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Name
ntu-97-R93723073-1.pdf
Size
23.32 KB
Format
Adobe PDF
Checksum
(MD5):5dd0bbca24ca23cb8325ec2908e5504e
