Using GARCH Models to for modeling Exchange Rate Volatility：Empirical Evidence from G7 Currencies
Date Issued
2015
Date
2015
Author(s)
Lin, Tzu-Chiang
Abstract
本研究以GARCH模型以及E-GARCH模型建構G7貨幣之日報酬波動率模式，以台灣的直接報價匯率數據進行分析，並和Abdalla , Suliman Zakaria Suliman (2012)所研究的19種阿拉伯國家貨幣比較，實證結果顯示本研究探討的7種貨幣日報酬率的波動率皆有持續性，而Abdalla , Suliman Zakaria Suliman (2012)所研究的19種貨幣中的7種貨幣日報酬率的波動率具有持續性，顯示出已開發國家和開發中國家在貨幣日報酬率的顯著差異。
Subjects
exchange rate volatility
Type
thesis