平滑轉變的波動模型(II-I)

Date Issued
2003-07-31
Date
2003-07-31
Author(s)
DOI
912415H002007
URI
Abstract
本計畫的目的在將平滑轉換模型的觀念引入GARCH 波動性模型中，以得到新的平 滑轉變GARCH 波動模型(STAR-GARCH volatility model)。平滑轉換模型是最近相 當熱門的時間數列研究焦點，它本身具有逼近相當多的非線性轉換模型，近三年又 發展出多狀態轉換、因時而異的平滑轉換、多變量的狀態轉換，因此使得模型的應 用力又相當的增加。波動性模型假定非條件變異數 (unconditional variance) 是常 數，可是條件變異數不但是可以變動，而且未來的變異數也可以做預測的。因此將 平滑轉換模型的觀念引入波動性模型中可以探討過去無法解決的問題。我們允許轉 換函數是時間、過去條件變異數的函數或其他變數的函數，因此可以逼進不同的非 線性轉換。而因為允許非條件變異數方程式可以有所轉變，這個模型也可以解決一 般波動性模型中估計很好但樣本外預測不好的窘境。我們也提出檢定及模型設定的 方法，以避免一般直接進入非線性模型的資料深耕。
Subjects
非線性模型
平滑轉換模型
波動性
轉換函數
GARCH 模型
Publisher
臺北市：國立臺灣大學經濟學系暨研究所
Type
report
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912415H002007.pdf

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