亞洲金融危機的傳染效果

Date Issued
2000-07-31
Date
2000-07-31
Author(s)
DOI
892415H002023
URI
Abstract
本文的主要目的是檢驗亞洲金融危機 是因為基本面惡化或是傳染所引起 的。首先我們釐清這兩個概念之間的分 際，然後分別定義代表基本面及傳染的 指標來解釋代表金融危機的指標。實證 發現事前實質匯率升值和基本面有惡 化傾向(金融體質脆弱及外匯存底適足 性低)對金融危機有顯著的解釋能力。 其中金融體質脆弱指標包括銀行對私 人部門放款增加率及銀行外債增加 率。而外資流入(包括短期外資流入和 外人直接投資)及經常帳等總體變數對 金融危機都沒有顯著的解釋能力。接著 我們分別使用貿易關聯性和金融關聯 性代表傳染的傳遞管道，以及用總體經 濟類似性代表純粹傳染。我們發現純粹 傳染的跡象不顯著，但是一國的危機可 透過各國之間金融往來的管道傳染或 “外溢”到其他國家。
Subjects
金融危機
基本面
傳染
Publisher
臺北市：國立臺灣大學經濟學系暨研究所
Type
report
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892415H002023.pdf

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