修正的景氣循環過濾設計與其台灣總體經濟變數的應用
Date Issued
1998-07-31
Date
1998-07-31
Author(s)
DOI
872415H002005
Abstract
在這一個研究中，我研究台灣總體經濟變數的成長部份及循環部份。我使用的
方法將是應用現在流行的實質景氣循環的文獻所使用的方法。但我將同時使用其
所用的過濾設計，也修改其過濾設計。藉此我們可以更了解台灣總體經濟變數真
正的成長部份及循環部份。雖然新古典及實質景氣循環學派的一個重要特性是將
成長部份，波動及循環部份一起以一個均衡的角度來研究。但為了獲得經濟體系
的表現，也需要將資料藉由過濾設計萃取其中的成長部份及循環部份。可是其所
使用的過濾設計，將深受外生巨大噪音或衝擊的影響。尤其是將其寫為前推及後
移的移動平均則此噪音將影響前後數期。那麼所區分的成長部份及循環部份及後
續的研究也就相當有可疑之處。我比較傳統的過濾設計及簡單修正加入虛擬變數
的過濾設計來消除巨大的或超過理性預期之下的衝擊。由此來了解台灣總體經濟
變數真正的成長部份及循環部份。我也探討了變數的循環性，共同震動性，及相
對的波動性。因為我所使用的資料是主計處的季資料，它並沒有經季節的調整，
所以一些特別大的噪音特別明顯，這更提供我使用修正的過濾設計的基礎。我的
研究回答了一般實質景氣循環理論者常問的問題：台灣的經濟成長沒有巨幅衰退
的嚴重性，可是台灣的消費相對穩定於投資的變動。這與世界主要國家的研究結
果是相同的。
Publisher
臺北市：國立臺灣大學經濟學系暨研究所
Type
report
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