https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/165548
標題: | Generalizing Put-Call Parity to Options on the Minimum or Maximum of Two Risky Assets | 作者: | 黃達業 楊朝成 蔡錦堂$Tsay, J. T. Hwang, Dar-Yeh Yang, Chau-Chen |
公開日期: | 1993 | 起(迄)頁: | - | 來源出版物: | 証券暨金融市場理論與實務研討會 | URI: | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/147240 |
顯示於: | 財務金融學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。