https://scholars.lib.ntu.edu.tw/handle/123456789/165675
標題: | Do the Pure Martingale and Joint Normality Hypotheses Hold for Futures Contracts? Implications for the Optimal Hedge Ratios | 作者: | Chen, Sheng-Syan Lee, Cheng-few Keshab Shrestha |
公開日期: | 2007 | 卷: | 48 | 期: | 1 | 起(迄)頁: | 153-174 | 來源出版物: | Quarterly Review of Economics and Finance | URI: | http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/83701 | DOI: | 10.1016/j.qref.2005.10.002 |
顯示於: | 財務金融學系 |
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