國立臺灣大學國家發展研究所杜震華2006-07-252018-06-282006-07-252018-06-282000-07-31http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/18071997 年的亞洲金融危機造成亞洲 經濟的蕭條。但是各種關於金融危機的 研究多半以全球為研究對象，並且以年 資料來進行分析，其政策上的實用性有 限。本研究針對東亞九個國家十年 （ 1990-1999 ） 的季資料進行 Multivariate Logit 模型和類神經網路 系統(Neural Networks System) 的研 究，發現通貨膨脹率、M1B 貨幣供給 量、國內生產毛額成長率、匯率變動 率、存款保險制度和外匯存底五種變數 依序是影響金融危機發生的最重要因 素。本模型的預測正確率達到七成以 上，具有政策上的重要價值。The 1997 Asian Financial Crisis led to a serious recession in East Asia. Various studies on financial crisis have focused on the whole world by using yearly data. That approach has limited policy relevance for Asian countries. This research project aims to find a useful model to “predict” Asian financial crisis, using seasonal data from 9 Asian countries for 1990-1999 in a Multivariate Logit and a Neural Networks System Model. The most significant variables to induce Asian financial crisis are found to be inflation rate, M1b, GDP growth rate, exchange rate change rate, deposit insurance system and foreign exchange reserve. The “prediction” accuracy of this model exceeds 70%, thus making it a useful model for policy-making.application/pdf29895 bytesapplication/pdfzh-TW國立臺灣大學三民主義研究所東亞金融危機預警系統多元邏輯模型類神經網路 系統Asian financial crisisalert systemMultivariate Logit ModelNeural Networks System Modelreporthttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/1807/1/892415H002007.pdf