何憲章臺灣大學:財務金融學研究所林育吉Lin, Yu-ChiYu-ChiLin2010-05-112018-07-092010-05-112018-07-092008U0001-2306200815014300http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/182616由於理財意識的高漲及投資商品的多樣化，投資人都在尋找較好的買點及賣點。在瞬息萬變的股票市場中，本研究期許能夠擬出一套交易策略，找出最佳的買賣時機，而獲得超額報酬。研究以技術分析為研究基礎，運用多種技術分析來建立交易策略(只做多)，本研究利用2000年6月至2008年4月指數股票型基金(台灣EWT, 香港EWH,日本EWJ, 美國SPY)日資料為研究樣本，驗證交易策略是否能夠有效擊敗買進持有策略，並且比較不同交易成本下所得之報酬。證結果顯示： .以指數股票型基金為研究標的，不論是否考慮交易成本，交易策略之報酬優於單純買進持有策略。 .移動平均線法是非常有效的技術指標。.多種技術分析組合策略的報酬優於單一技術分析策略。目錄試委員會審定書謝…………………………………………………………………… i文摘要…………………………………………………………… ii文摘要…………………………………………………………… iii錄…………………………………………………………………… iv目錄………………………………………………………………… vi目錄……………………………………………………………… vii一章 緒論……………………………………………………………1一節 研究背景與動機 …………………………………………1二節 研究目的 …………………………………………………2二章 文獻探討………………………………………………………3一節 技術分析理論基礎與方法介紹…………………………3二節 相關實證文獻探討………………………………………8三章 研究方法………………………………………………………13一節 技術指標說明……………………………………………13二節 資料來源…………………………………………………20三節 投資操作策略……………………………………………22四章 實證結果分析…………………………………………………27一節 實證結果………………………………………………………27二節 實證結果分析……………………………………………35五章 結論與建議………………………………………………… 36一節 結論………………………………………………………36二節 建議………………………………………………………37amp;#63851;考文獻………………………………………………………………38錄……………………………………………………………………41application/pdf1837885 bytesapplication/pdfen-US指數股票型基金技術分析Exchange Traded FundsTechnical Analysisthesishttp://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/182616/1/ntu-97-R93723073-1.pdf