管理學院: 國際企業學研究所指導教授: 郭震坤林子強Lin, Tzu-ChiangTzu-ChiangLin2017-03-032018-06-292017-03-032018-06-292015http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/274812本研究以GARCH模型以及E-GARCH模型建構G7貨幣之日報酬波動率模式，以台灣的直接報價匯率數據進行分析，並和Abdalla , Suliman Zakaria Suliman (2012)所研究的19種阿拉伯國家貨幣比較，實證結果顯示本研究探討的7種貨幣日報酬率的波動率皆有持續性，而Abdalla , Suliman Zakaria Suliman (2012)所研究的19種貨幣中的7種貨幣日報酬率的波動率具有持續性，顯示出已開發國家和開發中國家在貨幣日報酬率的顯著差異。論文使用權限: 不同意授權外匯波動率GARCHE-GARCHexchange rate volatilitythesis