電機資訊學院: 資訊工程學研究所指導教授: 呂育道林佑鴻Lin, Yu-HungYu-HungLin2017-03-032018-07-052017-03-032018-07-052016http://ntur.lib.ntu.edu.tw//handle/246246/275580Curran在2001年提出了一種計算選擇權評價的樹狀數值方法，叫做willow tree演算法。本研究用實驗比較了三種前人所提出的willow tree演算法，以Xu等在2012年提出的演算法誤差最小。本研究也提出了適用非常態分佈的willow tree演算法，並在CIR模型的實驗成功驗證。Curran developed an algorithm, called willow tree algorithm, for option pricing in 2001. We compared three existing willow tree algorithms. The algorithm developed by Xu et al. in 2012 has minimum error in our experiments. We developed a willow tree algorithm for non-uniform distribution models, and applied it successfully on the CIR model.898259 bytesapplication/pdf論文公開時間: 2021/8/3論文使用權限: 同意有償授權(權利金給回饋學校)金融數學選擇權評價數值方法樹狀模型mathematical financeoption pricingnumerical methodtree algorithmthesis10.6342/NTU201601515http://ntur.lib.ntu.edu.tw/bitstream/246246/275580/1/ntu-105-R03922153-1.pdf