Issue Date | Title | Author(s) | Source | scopus | WOS | Fulltext/Archive link |
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2008 | SPY之不對稱GARCH市場風險值之研究 | 連欣儀; Lien, Hsin-I | ||||
2008 | Threshold GARCH Model in Value-at-Risk of Financial Holdings in Taiwan | 蘇永成 | The Empirical Economics Letters | |||
2006 | Threshold-GARCH 模型於金融控股公司市場風險值之研究 | 許崇信; Hsu, Chung-Hsin | ||||
1997 | 亞太金融市場之波動性與投資銀行策略---類神經網路之應用 | 蘇永成 | ||||
1999 | 亞洲風暴中股匯市間波動性波及效果之網狀GARCH研究 | 蘇永成 | ||||
1996 | 企業財務危機之時間數列預測模型 | 蘇永成 | ||||
2004 | 價量關係之研究--以時間變異模型分析外資買賣單不對稱 | 張雅藍; Chang, Ya-Lan | ||||
2004 | 價量關係之研究--以設限資料之時間變異模型還原資訊偽裝效果 | 林茹靖; Lin, Ju-Ching | ||||
1988 | 台灣地區股票受益憑證之研究 | 蘇永成 | ||||
1995 | 台灣資本市場與國際資本市場整合之研究(I) | 蘇永成 | ||||
1995 | 台灣資本市場與國際資本市場整合之研究(II) | 蘇永成 | ||||
2000 | 台股指數期貨現貨市場間價格行為、動態關係及反向策略之研究 | 蘇永成 | ||||
2003 | 國際交叉上市之直接障礙與間接障礙:以因果網及GARCH網檢定市場整合 | 蘇永成 | ||||
2001 | 國際資本市場交叉上市資訊傳遞之網狀GARCH及網狀因果研究 | 蘇永成 | ||||
2005 | 在封閉解GARCH選擇權模型下,報酬與變異數序列是否有相同的驅動因子? | 張凱淋; Chang, Kai-lin | ||||
2004 | 封閉解GARCH選擇權模型運用於台指選擇權評價與波動性之研究 | 方春苹; Fang, Chun-Ping | ||||
2006 | 封閉解GARCH選擇權評價模型於FTSE100選擇權市場之實證研究 | 陳明達; Chen, Ming-Da | ||||
2006 | 日內報酬與買賣單不對稱之動態關係 | 黃漢青; Huang, Han-Ching | ||||
2008 | 最大報酬個股之市場效率收斂性 | 徐明瑋; Hsu, Ming-Wei | ||||
2007 | 最大漲幅投機型個股之買賣單不平衡、波動性、與報酬率之動態關係研究 | 林雪芳; Lin, Shiue-Fang |