第 1 到 11 筆結果,共 11 筆。
公開日期 | 標題 | 作者 | 來源出版物 | scopus | WOS | 全文 | |
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1 | 2009 | Extending the Maturity of a Defaulting Debt-Longstaff Model Revisited | 李賢源 | Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies | |||
2 | 2008 | 隨機過程下資產負債配適的正數管理 | 李賢源 | ||||
3 | 2007 | 隨機模式下保險公司盈餘管理:情境基礎資產配置策略 | 李賢源 | 台大管理論叢 | |||
4 | 2005 | 與信評歷史相關之信用價差期間結構模型 | 李賢源 | ||||
5 | 2004 | 提升債券組合凸性之研究:考慮時間經過效果與殖利率非平行移動 | 李賢源 | ||||
6 | 2003 | 不同標的利率、殖利率曲線、波動結構對標準與亞式利率上限契約價值的影響 | 李賢源 | ||||
7 | 2002 | 亞式利率選擇權之評價與避險:連續型 vs 間斷型 | 李賢源 | ||||
8 | 2001 | 保護進場時機與出場時機之認購權證:設計、評價與避險 | 李賢源 | ||||
9 | 2000 | 配適台灣票券市場遠期利率曲線:最大平滑度法與即期利率直接推估法 | 李賢源 | ||||
10 | 2000 | 金融危機整合型研究─債券市場發展與金融危機 | 李賢源 | ||||
11 | 1999 | 中央政府公債利率期間結構之研究:VASICEK模型與三次指數式逐步嵌入模型之比較 | 李賢源 |